Spectral density bandwith choice and prewightening in the estimation of heteroskadasticity and autocorrelation consistent covariance matrices in panel data models

Hvwlpdwru

Eldv

PVH

Yduldqfh

43(

8(

4(_______

QZ

071<:53

571:539

313333

315793

314683

313763

TV+D,

071<:36

571:368

313333

3157<3

314843

313673

TV+E,

071<:39

571:3:6

313333

315853

314863

313683

YDUKDF+D,

071<976

571984<

3133:8

3155:3

3145<3

313593

313

YDUKDF+E,

071<9:;

5719:;9

313333

3153:3

3143<3

3135:3

SZ0QZ+D,

071<;6:

571;6:4

313333

3174;3

316373

3147;3

SZ0QZ+E,

071<;73

571;793

313333

317873

316693

314<63

SZ0TV+D,

071<;69

571;69:

313333

3177;3

3165<3

314:93

SZ0TV+E,

071<;6:

571;6:4

313333

317853

3165;3

314::3

QZ

051<;65

;1;<<8

313333

315863

314853

313783

TV+D,

051<;55

;1;<68

313333

3156<3

314553

313673

TV+E,

051<;57

;1;<7;

313333

315743

314553

313693

YDUKDF+D,

051<;36

;1;;55

313333

3153;3

3143;3

313573

317

YDUKDF+E,

051<;36

;1;;57

313333

3154:3

3144;3

3135:3

SZ0QZ+D,

051<<35

;1<746

313333

317663

316443

314963

SZ0QZ+E,

051<<37

;1<758

313333

3176<3

316483

314893

SZ0TV+D,

051<<35

;1<745

313333

3175<3

3163<3

314833

SZ0TV+E,

051<<35

;1<747

313333

3175<3

316433

314863

QZ

031<<77

31<;;<

313333

315;33

314833

313653

TV+D,

031<<74

31<;;6

313333

3156;3

3145:3

313533

TV+E,

031<<75

31<;;7

313333

315733

3145:3

313533

YDUKDF+D,

031<<67

31<;9;

313333

315343

314343

313453

31;

YDUKDF+E,

031<<68

31<;:4

313333

315583

314473

313553

SZ0QZ+D,

031<<9;

31<<68

313333

317843

316783

314983

SZ0QZ+E,

031<<9;

31<<69

313333

317783

316593

314793

SZ0TV+D,

031<<9:

31<<68

313333

7673

316533

314733

SZ0TV+E,

031<<9:

31<<68

313333

317663

316553

314743