Spectral density bandwith choice and prewightening in the estimation of heteroskadasticity and autocorrelation consistent covariance matrices in panel data models

Hvwlpdwru

Eldv

PVH

Yduldqfh

43(

8(

4(_______

QZ

071<667

57166;<

313334

315<53

314953

3138;3

TV+D,

071<5:4

5715:96

313334

3159<3

3149<3

313783

TV+E,

071<5;9

5715<3;

313334

315:83

314:73

3137<3

YDUKDF+D,

071;<58

5718<5<

313:;4

315783

314773

3135:3

313

YDUKDF+E,

071<49:

5714:;4

31336<

315763

3145<3

313743

SZ0QZ+D,

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313453

317833

316733

314:43

SZ0QZ+E,

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5719757

313333

317793

316733

314<43

SZ0TV+D,

071<96<

571973:

313333

317853

316783

314<83

SZ0TV+E,

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57196:8

313333

317773

316743

314;:3

QZ

051<935

;1:95:

313333

315;73

314:;3

3137:3

TV+D,

051<898

;1:73:

313333

315:43

3148;3

313743

TV+E,

051<8:4

;1:778

313333

315::3

314953

313793

YDUKDF+D,

051<57:

;1:369

3147<<

3156<3

314693

313643

317

YDUKDF+E,

051<843

;1:3;<

31333:

315763

3147:3

313663

SZ0QZ+D,

051<:99

;1;949

313349

317833

316593

314;93

SZ0QZ+E,

051<:;6

;1;:35

313334

317;73

316963

314;73

SZ0TV+D,

051<:;3

;1;9;;

313334

317:63

3168;3

314;83

SZ0TV+E,

051<:;4

;1;9<3

313333

317:43

316893

314:;3

QZ

031<;9;

31<:6:

313333

315<73

314:83

313773

TV+D,

031<;8:

31<:49

313333

3158;3

314893

3137;3

TV+E,

031<;8;

31<:4;

313333

315963

314883

313843

YDUKDF+D,

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41336<

313:48

315593

314643

313733

31;

YDUKDF+E,

031<;68

31<9:8

313334

315783

314543

3135<3

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31<;89

313333

317;53

316673

314:73

SZ0QZ+E,

031<<5;

31<;8:

313333

317893

3166:3

314:63

SZ0TV+D,

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31<;86

313333

317873

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3149<3

SZ0TV+E,

031<<58

31<;84

313333

3177<3

3165<3

314983