Gdzie :
K- platnoSC kompensacyjna
N - nominalna wartosC w kontrakcie FRA
(L-F) - roznica miedzy stopa LIBOR a stop¾ FRA uwaga - zapisane w sposob
dziesi⅛tny jesli LIBOR jest 10% a FRA 8% to roznica wynosi 0,02= (0,1- 0,08)
365 - dlugoSc roku w dniach dla kontraktow w funtach szterlingach( dla USD
rok liczy 360 dni)
B- czas okreslony we FRA w dniach( do obliczen jako ulamek roku czyli albo
c/365 dla funtow albo c/360) dla dolarow.
L- stopa LIBOR.
FRA a swapy stopy procentowej
FRA moze byc traktowany jako krotkoterminowy swap stopy procentowej, ktory
to swap jest uzywany do zamiany zmiennej stopy kredytowej na stala stop⅛
platnosci ( albo odwrotnie)- w stosunku do zamienianych stop).
Zrodlo „http ://stratu s.phys.us.edu.pl/index. php/RF : Rynek wymiany walut ”