Gdzie :
K- platnoSC kompensacyjna
N - nominalna wartosC w kontrakcie FRA
(L-F) - roznica miedzy stopa LIBOR a stop¾ FRA uwaga - zapisane w sposob
dziesi⅛tny jesli LIBOR jest 10% a FRA 8% to roznica wynosi 0,02= (0,1- 0,08)
365 - dlugoSc roku w dniach dla kontraktow w funtach szterlingach( dla USD
rok liczy 360 dni)
B- czas okreslony we FRA w dniach( do obliczen jako ulamek roku czyli albo
c/365 dla funtow albo c/360) dla dolarow.
L- stopa LIBOR.
FRA a swapy stopy procentowej
FRA moze byc traktowany jako krotkoterminowy swap stopy procentowej, ktory
to swap jest uzywany do zamiany zmiennej stopy kredytowej na stala stop⅛
platnosci ( albo odwrotnie)- w stosunku do zamienianych stop).
Zrodlo „http ://stratu s.phys.us.edu.pl/index. php/RF : Rynek wymiany walut ”
More intriguing information
1. What should educational research do, and how should it do it? A response to “Will a clinical approach make educational research more relevant to practice” by Jacquelien Bulterman-Bos2. A MARKOVIAN APPROXIMATED SOLUTION TO A PORTFOLIO MANAGEMENT PROBLEM
3. How to do things without words: Infants, utterance-activity and distributed cognition.
4. The name is absent
5. Accurate, fast and stable denoising source separation algorithms
6. THE EFFECT OF MARKETING COOPERATIVES ON COST-REDUCING PROCESS INNOVATION ACTIVITY
7. The name is absent
8. Spectral calibration of exponential Lévy Models [1]
9. Rural-Urban Economic Disparities among China’s Elderly
10. How do investors' expectations drive asset prices?