Spectral density bandwith choice and prewightening in the estimation of heteroskadasticity and autocorrelation consistent covariance matrices in panel data models

Hvwlpdwru

Eldv

PVH

Yduldqfh

43(

8(

4(_______

QZ

071;5:6

561637;

313348

3164<3

314:93

313883

TV+D,

071;3;9

5614583

31334<

315<83

3148:3

313743

TV+E,

071;3:6

561444;

313353

315<43

314893

313743

YDUKDF+D,

071835<

541:455

4176:7

315573

314553

313693

313

YDUKDF+E,

0719;53

5514338

314:<9

315793

3145;3

313763

SZ0QZ+D,

071<344

57137<<

3135<3

317973

316733

314853

SZ0QZ+E,

071<3;<

5714473

313499

317943

316763

314893

SZ0TV+D,

071;<7:

5713383

3137:4

3178;3

3165<3

314743

SZ0TV+E,

071;<83

561<<46

31365<

317843

316543

314753

QZ

051;<;:

;17363

313338

316393

314;93

3138;3

TV+D,

051;;8;

;165;:

313339

315::3

314:;3

3137:3

TV+E,

051;;87

;16594

31333:

315::3

314:;3

313793

YDUKDF+D,

0519975

:1<<7<

31;<:;

3155<3

314663

3135<3

317

YDUKDF+E,

051;446

:1<:<8

313:98

315793

3146<3

3136<3

SZ0QZ+D,

051<795

;19998

313374

3176:3

316643

314953

SZ0QZ+E,

051<773

;19:<4

313453

317633

3164;3

3147<3

SZ0TV+D,

051<6;4

;1975:

313438

317483

316443

314973

SZ0TV+E,

051<695

;19687

31346<

317453

316383

314953

QZ

031<98;

31<65<

313333

316353

314;:3

313873

TV+D,

031<94<

31<587

313334

3157<3

314753

313833

TV+E,

031<94<

31<5865

313334

3157;3

314773

313833

YDUKDF+D,

031;3:5

4176::

31:;9;

315343

314493

313733

31;

YDUKDF+E,

031<6:4

31;;854

3133:5

3156:3

3145<3

313683

SZ0QZ+D,

031<;3<

31<967

313347

317643

3164:3

314:43

SZ0QZ+E,

031<;64

31<999

313334

317573

316353

3147<3

SZ0TV+D,

031<:<9

31<933

313337

316;83

315953

314633

SZ0TV+E,

031<:<6

31<8<8

313337

316;33

315953

314583