The name is absent

54

5.2 Dummy-muuttujamalli

Dummy-muuttujamenetelmân Iahtokohtana on oletus, ettà Selitettavaan muuttujaan vaikuttaa
Selittaviin muuttujiin Iiittyvat Iiavaintoyksikkokohtaiset, yksilôlliset Ominaisuudet, jotka
kyseisen otoksen tapauksessa voidaan mallittaa kiinteiksi Vaikutuksiksi dummy-muuttujien
avulla; malli olettaa naiden yksilollisten vaikutusten pysyvan vakiona tietyn aikayksikôn
sisâllà. MaIli on erityistapaus ns. SUR (seemingly unrelated regression)-malleista ja voidaan
esittââ yleisesti yhtâlon (29) muodossa

(29)y_ij= β_u + ∑β_kx_kit +e_it,missa i ≈ 1,......,N, t= I,........,T ja

A'=2

β_ii ~ vakiotermi i:nnelle Poikkileikkaushavaintoyksikolle
β_k ~ kaikille Iiavaintoyksikoille yhteisten kertoimien vektori
x_kjl = Selittavien muuttujien matriisi

e_i( = virhetermi, jolie patee E [e_it]= O ja E [(e_it)²]~ σ_e²

Nyt siis vakiotermi ei muutu yhdellekaân IiavaintoyksikolIe poikkileikkauksen sisâllâ ja malli
voidaan kirjoittaa dummy-muuttujien avulla muotoon

N            к                       &jt ⁼ ɪ? i ~ J

(3O)y_i,=X∕3_υD_j,+X^¾+⅛ , m≈ssa _{d 0},i≠₇'

J=I               *=2                                ^Ji

Dummy-muuttuja Iiittyy siis jokaiseen talous-∕havaintoyksikkoon: kaikki Iiavainnot, jotka
koskevat talousyksikkoâ j (esim. tietty Optiosarja), saavat arvon 1 ja muut arvon nolla dummy-
muuttujan D_jt tapauksessa.

Malli voidaan myos kirjoittaa havainnollisempaan matriisimuotoon

(31)y_l= ∕3,Jτ+ X,,βs + e_i           1=1,2..........,N

<<   54   55   56   57   58   59   60   >>

More intriguing information