The name is absent

Nyt siis kuvatun portfolion kassavirta option erâântymispâivânâ on yhtâlâinen hetkellâ О
asetetun eurooppalaisen myyntioption kassavirran kanssa. Jotta markkinoilla ei olisi
mahdollisuutta arbitraasivoittoihin, taytyy myyntioption hinnan tânaân, P(S₅O) olla yhtâlâinen
portfolion hinnan kanssa.

(L2.18) P(S₅O) = Kexp(-rT)- K+ C(S₅O)

Yhtalosta (L2.15) seuraa, ettâ

(L2.19) P(S₅O) == Kexp(-rT) N(-d₂) - SN(-d₁ ).

Yhtalo (L2.19) on Black-Scholesdrnnoitteluyhtalo eurooppalaiselle myyntioptiolle.

100

101

More intriguing information

1. The name is absent
2. The name is absent
3. The name is absent
4. Inflation and Inflation Uncertainty in the Euro Area
5. BEN CHOI & YANBING CHEN
6. Learning and Endogenous Business Cycles in a Standard Growth Model
7. The name is absent
8. Ongoing Emergence: A Core Concept in Epigenetic Robotics
9. Education as a Moral Concept
10. POWER LAW SIGNATURE IN INDONESIAN LEGISLATIVE ELECTION 1999-2004