The name is absent



68

paivittaɪstenkin yhtâlôiden yhteydessâ eli myyntioptioiden alhaisemmista merkintâhinnoista.
Koska havaintojaksolle oli Iisaksi ominaista myyntioptioiden Suuremmat kaupankâynnin ja
vaihdon volyymit, voidaan merkintàhinnan etumerkkiâ talta osin pitâà Iuontevana.

Edellisten havaintojen perusteella yhtaldn (37) estimointia jatkettiin siten, etta
havaintoaineisto jaettiin kahteen osaan - ensimmâinen ’’puoliaineisto” koostui havainnoista
aikavâlillâ 28.2 - 17.3 ja toinen vastaavasti havainnoista aikavalillâ 18.3 - 7.3. Lisaksi malli
estimoitiin siten, etta merkintahinnan paikalle malliin Vaihdettiin dummy-muuttuja, joka sai
arvon 1 myyntioρtioilla ja arvon nolla osto-oρtioilla. Taman menettelytavan tarkoituksena oli
selvittaa, poikkeavatko myynti- ja osto-optioiden implisiittiset Volatiliteetit toisistaan
havaintojakson aikana.

Estimointien tuloksista voidaan todeta, etta aineiston alkupuoliskolla mallin Selityskyky on
huomattavasti parempi kuin Jalkipuoliskolla. Aineiston alkupuolen mallin selitysaste on
0.238, kun se taas Jalkipuoliskolla jàa 0.1038:aan. Molemmat mallit ovat merkitsevia
prosentin riskitasolla. Kohtuullisen suuren eron yksi mahdollinen aiheuttaja on jo aiemminkin
mainitut Volatiliteetin pâivittâiset ’’tasohyppâykset” havaintojakson Jalkimmaisella
puoliskolla.

Dummy-muuttujan kaytto merkintahinnan asemasta yhtâlossâ 37 osoitti, etta osto- ja
myyntioptioiden implisiittisellâ Volatiliteeteilla on eroa. Dummy-muuttujan kerroin sai
positiivisen etumerkin ja se oli myos merkittâvà Selittaja prosentin riskitasolla. Kertoimen
mukaan esim. osto-optiota, jonka Implisiittinen Volatiliteetti on esim. 25%, vastaavan
myyntioption implisiittinen Volatiliteetti olisi (ceteris paribus) n. 26,40%.

6.3.2 Implisiittisen Volatiliteetin aɪkasarjaomɪnaisuuksista

Tahan mennessa estimoiduissa funktioissa ei oie viela otettu huomioon sitâ tosiasiaa, etta
edellisen pâivân implisiittinen Volatiliteetti toimii usein melko hyvanâ ’’tâmân pâivân”
Volatiliteetin arviona. Mm. Jarrow Ja Wiggins109 toteavat Iutkimuksessaan, etta edellisen
pâivân Volatiliteetti tarjoaa usein hyvan (ja monesti myôs parhaan) Iahtokohdan sekâ

109 Jarrow ja Wiggins (1989).



More intriguing information

1. The name is absent
2. The name is absent
3. Reputations, Market Structure, and the Choice of Quality Assurance Systems in the Food Industry
4. Portuguese Women in Science and Technology (S&T): Some Gender Features Behind MSc. and PhD. Achievement
5. Regional differentiation in the Russian federation: A cluster-based typification
6. Campanile Orchestra
7. Forecasting Financial Crises and Contagion in Asia using Dynamic Factor Analysis
8. Deprivation Analysis in Declining Inner City Residential Areas: A Case Study From Izmir, Turkey.
9. Educational Inequalities Among School Leavers in Ireland 1979-1994
10. Optimal Rent Extraction in Pre-Industrial England and France – Default Risk and Monitoring Costs
11. The Formation of Wenzhou Footwear Clusters: How Were the Entry Barriers Overcome?
12. A Bayesian approach to analyze regional elasticities
13. Developmental changes in the theta response system: a single sweep analysis
14. CAN CREDIT DEFAULT SWAPS PREDICT FINANCIAL CRISES? EMPIRICAL STUDY ON EMERGING MARKETS
15. Estimating the Technology of Cognitive and Noncognitive Skill Formation
16. Rent Dissipation in Chartered Recreational Fishing: Inside the Black Box
17. The name is absent
18. Robust Econometrics
19. A parametric approach to the estimation of cointegration vectors in panel data
20. Placenta ingestion by rats enhances y- and n-opioid antinociception, but suppresses A-opioid antinociception